2005年04月02日

ボリンジャー、一目均衡表・・・わかんない。

「寄り付き」は、前の記事の続きに書いたので、ここには、「ボリンジャーバンド」「一目均衡表」について調べたこと書きます。



素人かつ初心者のキキが、なにこれぇ?って思ったのを自分なりに調べて解釈したただのメモですから、理論の内容どころか使った実績なんて全くないです。



理論を詳しく突き詰めるほどの経験自体ないので、明らかにおかしいぞーとか、こういう見方がいいぞーってのがあれば教えてくださいね。











○ボリンジャーバンド
移動平均線とボラティリティを基にした極めて統計学的に合理性のあるテクニカル分析ツール。
作成方法は、中心値(移動平均線)から第1標準偏差、第2標準偏差を上下にとり、補助線は25日移動平均線を含め、計5本で表示されている。
一番外側の線(つまり第2標準偏差の線)までの中に、約95%程度の確率で日々終値が入るというもの。
移動平均線へ回帰することを前提にした逆張りではなく、ボラティリティ・ブレイクアウトにボリンジャーバンドを使った順張りである。




ふーん。。。わかったようなわからんような。。。



とりあえず、ボリンジャーさんって人が考えた順張りの目安みたいなものらしい。
つまりブレイクアウトポイントを発見して突破したら順張りで入るってことかな。
移動平均線はわかる!
ボラティリティがわからん!



あとこんなことボリンジャーさんが言ってる。
「すべての意思決定、行動は他人から与えられたものではなく、あくまで自分が自分の意思で主体的に選び取ったものでなくてはならないはず。」



○ボラティリティ
証券などの価格の変動性のこと。期待収益率が期待通りとなる度合いを示す。ボラティリティが高ければ期待収益率から大きく外れる可能性が高い。

標準偏差で示すことが多い。ボラティリティが大きいとは価格の変動性が大きいことを指す。また、1つの変数の変動に対する他の変数の感応性を意味することもある。例えば、長期債の利回りの変動に対する価格の変動性は、短期債のそれよりも高く、ボラティリティが大きいという。




ふーん。。。わかったようなわからんような。。。



あわせて考えると、

「普段はこの範囲で動くよ!」

っていうのが5本の線で囲まれてる範囲

そこから外れると、

「うっわ普段とちゃう動きしてるぅ〜。

 タスケテクレー!ヽ(´Д`;ヽ≡/;´Д`)/」


ってことでブレイクアウトする、つまりトレンドが変わるかもよっていう合図ってことね。



この場合のブレイクアウトってのは、別に上昇相場が下降相場になるってことだけじゃなくて(もちろんそうなることも多いだろうけど)、突き抜けた方向へトレンドが動くってことでいいのかしら??


でもって、5本の線の幅が広ければ、もともと変動性が高いってことで、普段の上げ下げが激しい。
同じ幅で推移してるなら、レンジ相場いわゆるボックス圏相場ってことね。
この幅が、狭い状態から広い状態へ変化するとき、つまりレンジ幅が広がったときトレンドが発生して、大相場になりやすいってことね。



おいおい、キキさんよぉ〜

知ったかするなよぉ〜。

(;`O´)oコラー!



あい・・・レンジ相場とかボックス圏相場自体わかりませんってことで・・・。



○レンジ相場(ボックス圏相場)
箱(ボックス)の中に閉じ込められたかのように、一定の価格帯(レンジ)で上下している相場状況を指す。

相場の先行きを決定づける材料が乏しいときなどはボックス圏に入りやすい。




知らなかったけどさ・・・イメージとしては思ったとおりだったよ!

ホントカナー?(¬з¬)

ほんとに!



けど、実際私が見ることができそうなのは、第2標準偏差を超えたときにトレンドが変わるか?ってことと、レンジ幅が広がったとき第2標準偏差と第1標準偏差の間で推移するのか?ってとこかな。



○一目均衡表
相場は買い方と売り方の均衡が破れた方に動くという考え方に基づき、相場の本質的動因を値幅(株価)よりむしろ時間(日柄)にあるとするチャート。時系列チャートの一種である。




これは、わかりやすそうだ!

で、一目均衡表にも5本の線があるのね。
どういう線かな。


■5本の補助線
一目均衡表は、ローソク足のほかに、「転換線」「基準線」「遅行線」「先行スパンA」「先行スパンB」から構成される。この5本の補助線をローソク足チャートの中に挿入していく。

● 転換線
過去9日間の高値と安値の平均値(買い方の圧力の最高潮である高値と、売り方の圧力の最高潮である安値の平均、つまり売り買いの圧力の短期的な均衡点を表す)
● 基準線
過去26日間の高値と安値の平均値(相場の中期的な均衡点であると同時に、潜在的なトレンドを決定する線であり、相場そのものの「基準」となる線なので均衡表において最重視される)
● 遅行線
本日の終値を26日前にさかのぼって記入する。つまり、終値チャートを26日分左へ平行移動した線。単純な線だが、基準線と並んで重要視されている。
● 先行スパンA
転換線と基準線の平均値を26日先に記入する(中期的な株価の趨勢を表す)
● 先行スパンB
過去52日間の高値と安値の平均値を26日先に記入する(長期的な株価の趨勢を表す)

■一目均衡表の見方
● 第1シグナル
転換線が基準線を上回れば買い。下回れば売り。
● 第2シグナル
基準線が上向けば買い。下向けば売り。
● 抵抗帯との関係
株価が抵抗帯より上にあれば下値支持帯、抵抗帯より下にあれば上値支持帯となる。抵抗帯はクモともいう。先行スパンAと先行スパンBに挟まれたゾーンのことで、この幅の厚みが抵抗力の強弱を示す。
● 遅行線と日々ローソク足との関係
遅行線と当時(26日前)の日々線とを比べ、遅行線が当時の日々線を上回っていれば買いの時代、下回っていれば売りの時代となる。

抵抗帯が厚ければ抵抗力が強く、薄ければ抵抗力は弱いと判断される。また、先行スパンAと先行スパンBがクロスする箇所は「変化日」であり、相場のターニング・ポイントとなりやすいと考えられている。
注意点としては、全てのチャートがそうであるように、均衡表も"ダマシ"は避けられない。特に保ち合い相場ではダマシが多くなるが、保ち合いである限り損失は限定される。均衡表に従い続ければ、その後保ち合い放れの局面では大きな利益を享受できるといわれている。




( ̄□||||!!

・・・・わけわからん。




それに、解説では基準線と遅行線が大事っぽいようなこと書いてあるけど、どうも私には、先行スパンAと先行スパンBのほうが大事に見えてくる・・・。
この時点で、私は失格くさい。



というか、・・・・ボリンジャーも一目均衡表もデイトレでは直接的には使えないんじゃないのかな・・・・。



せいぜい、レンジ相場かとかトレンド転換したかとか(ボリンジャー)、ブレイクアウトの把握とブレイクアウトの強さ(ボリンジャーの標準偏差抜きと一目均衡表の雲の厚さと抜く速度)くらいかなぁ・・・。


来週は、ここらへんすり合わせながら経験するしかないね。

っていうか・・・こんだけ時間使ったのに、これじゃ意味ないかも・・・。
posted by キキ at 23:59 | Comment(8) | TrackBack(3) | 株式用語の勉強
この記事へのコメント
おなじくボリンジャーとか見ててもよくわからなかった@@;
回帰トレンドとかはさ。なんとなく先の予想立てやすいので、短期で125週とって、先予想したりーってできそーだけど。
ボリンジャーとか実際表示してみても、なんか結果論〜って感じで予想できそうにないよーな・・

理解できてない&使いこなせてないだけかΣ

とりあえずその辺は置いといて、回帰トレンドと財務諸表で絞ってみるかなー?って思ってます。
Posted by ozz at 2005年04月03日 09:05
はじめまして。
ボリンジャーも一目も確かにわかりにくいし、理由の後だしじゃんけんみたいにも見えるから、僕も何となくぐらいしか見てませんが、よくまとめてると思います。
僕もうろ覚えなとこけっこうあるんで、読みながら一緒に勉強しちゃってますw

ボリンジャーは、確かにもともと順張り用なので、本来は+2σを抜けたら買い、−2σを抜けたら売りだとは思う(あやしい)んですが、デイトレーダーで逆張りに使ってらっしゃる方もいますよ。
+2σにタッチで売り準備とか。
個人的にそのほうが使えるような気もします。

一目は先行スパンも大事ですよ。
ていうか全部の線が大事らしいです。
一目は人によって解釈が違うので、勉強するならいろんな本を読むほうがいいと思います。

申し遅れましたが、これからカブログ巡回ルートの一つにしたいと思いますので、よろしくお願いします。 
Posted by candle_chartist at 2005年04月03日 12:31
凄腕キキ^o^さん、こんにちは
ボリンジャーや一目均衡表については時々、サイトでも話題になります。私もいまいち理解できません。

チャートソフト美鈴にもついていますがoffにしています。今日はその辺もあわせて検証してみようかな。
Posted by ゆうすけ at 2005年04月03日 15:30
>ozzさんこんにちはぁ!
そうですよね。
テクニカルは確かに結果で見るとすごいなぁって思うけれど、いざ事前に使おうとしてもなかなかわからないんですよね・・・。
今週は、そこらへん実験もかねて見ていこうと思います。
ヽ(*⌒∇^)ノヤッホーイ♪


>candle_chartistさん、初めまして!
私がなんだろ?って思うくらいの指標ですから、相当有名な指標なんですよね。でも逆言うと、いろいろ使う人によって使い方がたくさんあるってことにもなりますよね。
今日は、過去のチャートと照らして、イメージをつけることにして、明日からは実際にそれが見えるかってのを頭にとどめてやろうと思います。
いくら、後から見てすごくても、使う私自身がリアルタイムに気づけないんじゃ意味ないですから・・・(ノ◇≦。)
デイトレならなおさらw
あとで遊び行きます。
これからもよろしくでっす!


>ゆうすけさん、(>_< )ノこんちわぁ
こういうテクニカルツールって面白いですね。
理論が正しいかとか、しっかり実証されてるかどうかとかは、実はあまり大きな問題じゃないみたいですね。
要は、実際に自分が使えるかどうか・・・。
で、使う人によっては、使い方が違うものかもしれませんね。


>みなさん
いろいろご教授ありがとうございます(ぺこり)
私はまだ投資方法など全くの0の状態ですので、なるべくいろいろ経験して知識を入れて早く自分の投資方法を探したいと思います。
先週はたまたまプラスでしたが、今週は大幅マイナスになるかもしれません。
毎日泣いちゃうかもしれません。
・゜゜・(≧д≦)・゜゜・エーン!!
それでも、がんばっていきますのでこれからもよろしくお願いしまーす!
Posted by キキ at 2005年04月03日 17:30
こんばんわ〜キキさん
いろんな指標がありますね〜御自分に会った1番良い指標をまず見つけてくださいね。私は右肩上がりのボリンジャーが大好きです。
それから、買う銘柄は、いまどのセクターが流行か見極めてデイトレしてくださいね。不動産銘柄、石油、資源株、商社関係、M&A関連・・・
なんてね!
Posted by 大吉名の豪腕寒苦鳥より at 2005年04月03日 21:54
こんばんわ〜キキさん
いろんな指標がありますね〜御自分に会った1番良い指標をまず見つけてくださいね。私は右肩上がりのボリンジャーが大好きです。
それから、買う銘柄は、いまどのセクターが流行か見極めてデイトレしてくださいね。不動産銘柄、石油、資源株、商社関係、M&A関連・・・
なんてね!
Posted by 大吉名の豪腕寒苦鳥より at 2005年04月03日 21:55
キキさん〜
ごめんなさいm(__)m
PCの調子が少し悪く、
メールが2つも行きました。
悪しからず許してね。
Posted by 寒苦鳥より at 2005年04月03日 22:00
寒苦鳥さん、気になさらないでください!

今からブログでも書こうかなぁってPC起動したとこです。
Posted by キキ at 2005年04月03日 22:06
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回帰トレンド
Excerpt: 今週使ってたくせに、どんな根拠から成り立ってるか調べてなかったw さて、勉強。 -------------------------------------------------- 線形..
Weblog: ある意味マゾプレイ
Tracked: 2005-04-10 09:58

ボリンジャーバンド
Excerpt: コレはキキちゃがまとめてたなー http://blog.seesaa.jp/tb/2752957 何となく分かったよーな気がするー だけど自分でもまとめとかないと忘れるな・・ 概要 ..
Weblog: ある意味マゾプレイ
Tracked: 2005-04-10 18:36

「ボラティリティ」でブログ検索してみました。
Excerpt: 「 ボラティリティ 」の検索結果で、「見せ板 .. 」さんを紹介させていただきました。つながり系サイトです。
Weblog: 日刊カタログ
Tracked: 2005-05-17 14:05
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